На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению. Потому что большинство людей понятия не имеют, в чем первопричина движения цены. В этой статье мы Stoploss вам расскажем как раз о первопричине всего происходящего — объеме. Контртрендовые стратегии опасны тем, что «закон рынка» наглядно показывает о невозможности предполагать точный конец тренда (вершину или впадину).
Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх. То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума. Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее?
- Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий.
- На сильных трендах можно выстраивать серии прибыльных сделок.
- При наличии на рынке усилия (большого объема спроса/предложения) со стороны крупных операторов должен быть и соответствующий результат (последующее движение).
Если показатель объема экстремальный и цена не идет вверх или вниз, значит, вероятнее всего, там стена. Закрытие близко к уровню хай, но не под самое максимальное значение. Сопровождается выбросом облигация это простыми словами экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц. На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению.
Фундамент VSA анализа
Высокая волатильность позволяет направленному движению «по инерции» совершать выбросы цен на достаточно большие расстояния, что вызывает сложности при подборе размеров защитного приказа. Сделки по стратегии имеют краткосрочный, контртрендовый характер. Опираясь на направление по дивергенции, при продаже используют близость уровня сопротивления. Тренд имеет свойство продолжаться, по инерции линия сопротивления вызовет откат, цены будут корректироваться, что достаточно для краткосрока. Индикатор выводит числовое значение спреда свечи, подсказывает ее положение относительно среднего значения объемов, дает размеры теней/хвостов и вычисляет наличие дивергенции.
Известно, что любой эффект (в нашем случае-движение) вызван причиной (в нашем случае – крупным торговым объемом) от основных рыночных операторов. Если объем недостаточен или отсутствует, движение не будет длительным. При этом, необходимо анализировать и фон, поскольку причиной инерционного движения может быть значимый объем на предыдущих барах.
Основные понятия и принципы Volume Spread Analysis
Он может быть как восходящим, так и нисходящим. Он должен обновить предшествующий ему максимум. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий. Закрытие должно произойти в нижней Личный кабинет форекс его части. Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда. Он маленького или очень маленького размера (идеально, когда очень маленький спред).
Другими словами – в первую очередь необходимо учитывать контекст, и только после этого смотреть, как вписывается отдельный паттерн в общую картину. Если индикатор VSA нарисовал зелёный бар, значит, на рынке прошёл крупный объём во флете, иначе говоря – у соответствующей свечи был низкий спред. В индикаторах VPFx и VPFx-Range реализовано разные варианты отображения данных (гистограмма, моды, максимум), что облегчает построение на графике уровней поддержки и сопротивления. Индикатор vsa на МТ4 позволяет проводить анализ таких показателей, как спрэд, закрытие бара, объем на гистограмме внизу в связке со спрэдом и закрытием бара и задний фон (история). Решить описанную выше проблему можно путем импорта информации об объемах с рынка фьючерсов. Благодаря этой информации индикатор SonicR VSA будет отображать ситуацию, сложившуюся на рынке, без существенных искажений.
Индикатор SonicR VSA описание
Для этого и создана оценка зависимости показателей бара, уровня закрытия стоимости и объема. При помощи приведенного анализа определяется, кто на данный момент лидирует на рынке – потребитель или продавец. Другой способ охарактеризовать относительные объёмы на бирже Форекс – это рассмотреть торговые объёмы по фьючерсным контрактам. Объемы на бирже Форекс редко анализируются трейдерами, сторонниками технического анализа.
Чтобы глубже понять разницу между реальным и тиковым объемом, нужно изучить простой пример. Допустим, за 1 час на Форекс совершилось 100 сделок на 1 доллар. То есть реальный денежный объем, прошедший на формировании часовой свечи, равен 100 долларам. Тиковый объем учитывает не деньги, а количество сделок, поэтому он тоже равен 100. Если же объем каждой сделки был не 1 доллар, а 5, то в сумме денежный Volume за час равен 500 долларам, а тиковый Volume все равно остается прежним и равен 100.
Встречается при долгосрочной торговле и при торговле внутри дня. Согласно Третьему закону, цена изменяется в результате определённых общих усилий трейдеров. Данный закон ориентирован не на практику, а на теорию, то есть он не приводит конкретных правил торговли, а лишь объясняет общую закономерность движения цены. Вертикальный объем volume – общее количество акций или контрактов, проторгованных за определенный период времени в натуральном или денежном выражении.
Обзор терминала Ninja Trader — ваш помощник в VSA анализе
Этот инструмент работает на основе того, что флуктуация выше и ниже нулевой линии может использоваться для помощи другим торговым сигналам. Осциллятор объема Klinger суммирует объемы накопления (покупки) и распределения (продажи) за данный период времени. Индикаторы vsa дают представление о психологической составляющей, а точнее о господствующих в настоящее время на рынке настроениях. Большие объемы торговых операций однозначно свидетельствуют о присутствии на рынке крупных игроков, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего тренда, т.к.
Объемы на рынке Форекс
Выступает сигналом к продолжению трендового движения. Часто аптраст еще называют ложным пробоем, если он происходит возле горизонтального уровня, что дает основание предполагать смену локального тренда. Зарождению концепции объемного анализа положил начало американский трейдер Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) – один из основоположников фундаментальных постулатов ТА. На меньшем таймфрейме в рамках формирования предварительной поддержки хорошо просматривается паттерн флаг.
Она не является готовой стратегией и на наш взгляд сильно уступает нашему методу Intellectual FOREX System. Многие скажут, мол, а как же иначе вы могли сказать про свою авторскую тактику. Но доказать это очень просто, i-FSR вообще не использует временных промежутков времени, то есть абсолютно не привязана к тайм фрейму. Звучит комично, но вера в активные манипуляции деньгами частных трейдеров и создает эту комичность.
Основные модели, паттерны, сигналы VSA-анализа
Вайкоффом и затем уже были развиты Томом Вильямсом дальше в методе VSA, который является универсальным и хорошо работает на любых рынках. Рассмотрим логику этого метода анализа и торговые сигналы VSA, на основе которых трейдер принимает решения. Если быть точным, то VSA не является торговым методом/стратегией в прямом смысле этих понятий. На графике vsa трейдер может видеть изменение объемов торгов на Форекс, а благодаря характерному окрашиванию гистограммы пользователи индикатора могут различать настроение всех участников рынка.
